Python 程式量化投資學習資源總整理 (股票、期貨、基金、選擇權、虛擬貨幣)

Python 程式量化投資學習資源總整理 (股票、期貨、基金、選擇權、虛擬貨幣)

文章最後更新時間 2020年 11月 23日

這篇會提供幾個我認為不錯的 Python 程式量化投資學習資源,包含股票、期貨、基金,由於我大部分都是透過線上課程及書籍學習,所以這邊推薦課程和書籍居多。

網路上也有很多免費的學習文章,通常都要有些程式語言基礎的人才看得懂,沒辦法系統性的學習。

因此以下的資源都是我上過覺得不錯的或是課程評價還不錯的都會推薦,但畢竟是我的主觀判斷,適不適合就得看看每個人對書籍或課程的習慣了。

這篇只針對 Python 應用在金融市場的資源做推薦,其他的 Mutlichart、Excel VBA、R 等程式或軟體我就留到之後再寫一篇介紹囉!

 

線上課程

這邊先介紹線上課程,畢竟我現在在用的選股程式也是由線上課程提供的,書籍對我在程式投資領域的幫助相對較低,不過純粹投資還是有許多不錯的書,之後再做一篇整理。

 

Hahow 線上課程平台

 

用 Python 理財:打造小資族選股策略

用 Python 理財:打造小資族選股策略
用 Python 理財:打造小資族選股策略

如果有在看我的部落格,這堂課我想不用多說,應該是 Python 程式選股課程的首選了,想看我使用這堂課的程式得到什麼績效,請見以下相關文章:

透過Python投資股票真的有用嗎?3、4月份程式投資成果分享!

15 年年均報酬率 45% 的策略!? 淺談 Python 程式選股心得

2019 年 8月被動總收入公開!(聯盟行銷、程式選股)

2019 年 9、10 月被動總收入公開!(聯盟行銷、程式選股)

百萬年收?被動收入?2019 回顧及 2020 期許 (含 2019 11 月程式投資報酬)

雖然上面的績效看似不差,不過我最近會整理 2019 12 月及 2020 1 月程式選股報酬,這兩個月我有重大虧損,畢竟遇到了中美貿易戰及 2019 冠狀病毒。

回到這門課程上,這門課可以帶你從不會寫 Python 到數據分析及回測,並且過程上沒有使用到其他平台的資源,這是我對這門課程最滿意的地方。

畢竟大部分的選股課程都需要透過其他平台或軟體做輔助,可會多出一些花費,但在 用 Python 理財:打造小資族選股策略 這門課就靠著 Python 程式語言搞定所有事情。

課程內容包含:基本 Python 教學、用 Python 規劃人生財務曲線、上市股市資訊爬蟲、基本數據分析 Pandas 的使用、整理成回測資料庫、技術分析程式庫 Ta-lib 安裝、程式回測方式及策略講解…等,並提供學生論壇和 FB 社團可以進行討論。

和許多回測程式不同的地方在於許多的回測程式都只包含技術分析回測,較不著重財報面,但這門課幾乎有公開的資料都附上了爬蟲教學及資料庫整理教學,有了新的資料也可以自己寫爬蟲抓進資料庫。

有了這些資料就可以進行程式回測模擬股票進出,例如以下就是我的策略在 2010 1月~2020 1月的回測報酬。

2010-2020 backtest

詳細的課程章節請到網站上查詢囉!

 

用 Python 理財:打造自己的 AI 股票理專

用 Python 理財:打造自己的 AI 股票理專
用 Python 理財:打造自己的 AI 股票理專

這門課的授課老師與 用 Python 理財:打造小資族選股策略 相同,是小資族選股策略的進階版。

不同的地方在於:

1. 資料庫改成 pickle 的儲存方式,速度上比原本的資料庫快上許多,並且提供更多的資料來做程式回測 (EX:大盤 1 分 K 資料、類股相關資料…),並且這次的資料庫還包含上櫃公司,我目前使用的也是這個資料庫系統。

資料庫更新介面
資料庫更新介面

 

2. 這門課程 “沒有回測系統”,原因在於老師想跟上一堂課做出區別,因此這堂課只包含資料數據分析、機器學習、深度學習的部分,但可以透過以上分析找到那些技術面、基本面可以產生較好的報酬率。只是若要同時有完整資料庫加上回測系統,可能就得兩堂課都買。

3. 上面有提到這門課的重點在於資料數據分析、機器學習、深度學習,因此這門課的難度和上一門課是不同等級的,說實話我也還沒把這門課學到透徹,建議有心想了解數據分析和 AI 技能的再來上這門課,不然可能會有挫折感。

最初上這門課時我還沒接觸到機器學習和深度學習,所以我後面的部分只有先看過一遍大致了解是怎麼透過 AI 分析,實際的操作還得再多加練習,但說實話這門課的資料庫系統加上上一門課的回測程式幾乎就可以打造出很恐怖的報酬了。

詳細的課程章節請到網站上查詢!

 

用 Python 打造自己的股票小秘書

用 Python 打造自己的股票小秘書
用 Python 打造自己的股票小秘書

這門課主要用來做基礎的選股和價到提醒,課程涵蓋了基礎的 Python 教學、Pandas、爬蟲、Heroku 雲端空間、Git、line 機器人、pymongo 雲端資料庫、基本面籌碼面技術面爬蟲和選股,最後整合成一個完整的股票機器人。

但我在實做的時候發現 linebot 操作界面和課程的不同,老師也很快更新了新的教學內容,直到目前還有在對課程做維護,是很負責的老師。

不過在選股方面個人認為沒有像上面的小資族選股策略那麼全面,基礎選股還行,但要做到更多資料分析各項數據並選出股票,Heroku 免費平台會撐不住,所以我幾乎只用來做到價提醒,在股票達到某個價位時就會跳出通知,個人覺得滿方便的。

當然,這門課只算是教了入門,要深入使用的話可以玩出更多花樣,甚至理想狀態可以透過 line 下單或是自動交易進出。

 

數據為王: 金融資料分析&算法交易

數據為王: 金融資料分析&算法交易
數據為王: 金融資料分析&算法交易

這堂課我有購入並上完,整體來說非常不錯,不過因為投資的標的是美股,所以我大多數還是在使用小資族選股策略的程式,畢竟這門課沒有提供回測程式,就算有我的電腦可能也跑不起來,美股的資料太龐大了。

這門課也是從 Python 基礎教起,一路教了 Pandas、Matplotlib 資料視覺化、美股爬蟲並進行資料分析,其中提供了非常多的模型進行分析,可以瞭解到這門課並不是把重點放在回測上,而是本質上的數據分析。

後面教了投資組合分析優化、透過算法交易 Quantopian 進行程式交易回測,並用 Pyfolio 分析投資組合表現和風險,最後還提供了標普 500 指數的成分股資料爬蟲,對美股投資會有很大的幫助。

我也將於今年在美股開戶,開始測試看看程式投資在美股上的效果。

 

其他

Hahow 上還有一門跟 Python 有關的程式投資課:活用深度學習:MT4 交易程式整合視覺模型,但因為這門課主要還是使用 MT4 軟體進行程式回測,只是需要使用到 Python 相關的程式來進行數據分析及機器學習,因此我沒有購買也沒有特別推薦這門課程,有興趣的朋友也可以看看課程介紹。

 

HISKIO 線上課程平台

HISKIO 平台一直都是我滿喜歡的程式類線上課程平台,在 Python 程式投資上一共有 4 門課,但這 4 門課都是同樣的老師教的,因此我這邊 4 門課一起介紹吧。

 

Python程式交易完全解析|工程師學理財

Python程式交易完全解析|工程師學理財
Python程式交易完全解析|工程師學理財

這是一門組合課程,我這 4 門都有購買,並且除了最近的 工程師學理財|基金戰場投資指南 還在預購,其他 3 門都已經上完了。

需要注意的是,這幾堂課單買都很貴,但是套課就便宜的很誇張,我當初是一門一門買的,現在套課賣的比當初還要便宜,尤其是第一門工程師學理財|投資起手式已經過了早鳥優惠,現在的價格很難直接買下手,所以我在下面的課程介紹連結會是套課的連結。

「Python程式交易完全解析|工程師學理財」這門套課包含以下課程:

Python程式交易完全解析|工程師學理財 ( 套課售價 9600)

我想這邊不難看出套課便宜很多吧?

以下我會簡單講一下各堂課的差別:

1. 工程師學理財|投資起手式

這堂課主要是提供給對金融商品完全不了解的人看的,內容包含理財的講解及重要性、6 大金融商品介紹 (股票、權證 、期貨、選擇權、基金、ETF)、基本 Python 教學、股票的回測模組演示 (包含巴菲特策略、外資策略、RSI 策略等)、期貨交易策略演示 (波段策略、當沖策略、避險策略)、建立自己的回測模型等。

簡單的說這堂課比較建議金融理財初學者學習。

 

2. 工程師學理財|期貨自動化投資術

這門課把期貨程式交易教得比較細,並提供了許多模組的教學,並且循序漸進,從最基礎的期貨介紹、進出場、濾網模組、當沖交易模組、價格壓力支撐模組…到更多的技術指標模組,並在最後透過 MicroPlay 和 GOrder 這兩個軟體進行交易模擬及串接。

可以看出期貨交易比較偏向技術指標及基本的價量關係上去操作。

 

3. 工程師學理財|股票自動化煉金術

這門課除了介紹股票外還順帶介紹了 ETF (指數型基金),並且詳細介紹了股票交易上的專有名詞 (整股交易、盤後交易、零股交易、現股、融資、融券、配股配息、交易成本),接著依然是簡單的 Python 基礎教學、爬蟲,但與期貨不同的是多了基本面的介紹和回測模組,籌碼面和技術面同樣也有回測模組,最後是 GOrder 的模擬交易下單及績效計算。

 

 
4. 工程師學理財|基金戰場投資指南

最後是最近還在預購的基金戰場投資指南,由於基金是我幾乎完全沒碰過的領域,加上目前課程還沒籌備完成,所以這方面我沒辦法給太多心得。

比較特別的地方在於,這門課雖然是算在 Python 的套課中,但其實沒有使用到 Python 的程式碼,而是選擇了鉅亨買基金和基富通兩個平台作為基金的購買平台,所以也沒有相關的程式回測。

 

購課心得

以上就是 4 門課程的個別介紹了,不過他們的課程目錄其實非常的長,若要瞭解完整的課程資訊還是到網站上看介紹比較清楚。

這邊是我的購課心得,先來說一下優點吧。

  1. 課程完整度之高,畢竟包含基礎理財、期貨、股票、基金等面相,應該是目前最完整的 Python 投資套課了。
  2. 套課價格便宜,雖然 4 門套課的價格要 9600,但如果只對 Python 投資期貨和股票有興趣的話,購買這兩門的套課「工程師學理財|股票與期貨自動化投資術」即可,我認為這兩門的套課和 Python 程式投資比較有關係。( 2020/02/22 更新,這個合購優惠目前已經取消,建議直接購買完整的套課 )

接下來就談談缺點,我對這門課的缺點只有一個,其實我購買的第一門課程就是 工程師學理財|投資起手式,因為當時還在預購中,比用 Python 理財:打造小資族選股策略這門課還要便宜。

但為什麼我比較推薦小資族選股策略?因為小資族選股策略這門課全部的程式都是用 Python 建構出來的,不需要透過任何的軟體來輔助回測,並且提供個人資料庫系統,而工程師學理財系列需要透過 MicroPlay 和 GOrder 來模擬交易下單,在我看來覺得有些可惜。

詳細的課程內容請直接點課程介紹喔!

 

Python x 選擇權|打造高報酬人生 (2020/3/19 更新)

Python x 選擇權|打造高報酬人生
Python x 選擇權|打造高報酬人生

這堂課是最近的新課程,之所以購買這堂課是因為現在正因為疫情的關係導致股票大跌,我這邊就先跟大家透漏我 2020 年以來的虧損應該有接近 10 萬元了,當然,這部分我這幾天會整理出一篇文章做紀錄。

而當我的股票出現重大虧損時,我媽在 2 月的時候買進了選擇權賣權,當時買入賣權的金額為 7500 左右,結果在前一陣子將賣權賣掉,這個賣權居然賣到了 7 萬多,也就是價值翻了將近 10 倍,我看到這個真是大開眼界了,我的選股策略最誇張不過一年翻一倍連續翻了 10 年,我媽卻只用少少的本金在一個月賺到 10 倍,而且是在股市大跌的時候。

讓我對選擇權感到非常好奇,這也是為什麼購入了這門課。

不過這邊需要注意的是,這門課目前在早鳥預購中,所以還沒有太多課程內容,沒辦法提供購課心得,目前已經有近 50 人購課了。

這門課原價是 7200,目前是第二波早鳥優惠價 2800,建議還沒入手的可以趁早鳥優惠快點入手。

 


比特幣 x 程式交易|幣勝完全攻略

比特幣 x 程式交易|幣勝完全攻略
比特幣 x 程式交易|幣勝完全攻略

這是一堂最近新開的課程,主要是透過程式交易進行虛擬貨幣投資。

這堂課是由上面的 [Python程式交易完全解析|工程師學理財] 的講師劉穎及桑幣筆記合開的,這兩位的粉絲團我都有追蹤,分別是程式投資界及虛擬貨幣界的投資好手。

這堂課給出的策略回測績效在兩年內的報酬有 3.5 倍之多,非常的高。

正好我對於程式投資用在虛擬貨幣很感興趣,雖然專注幣圈已經 2 年多了 (嚴格來說應該是礦圈),但始終沒有踏入虛擬貨幣投資的項目,也希望可以趁勢踏入幣圈投資。

下面的課程介紹連結是組合課程,分別是一門新手課程、Python 投資虛擬貨幣課程、Multicharts 投資虛擬貨幣課程,可惜沒有賣 Python + 新手課的組合課程,所以我這邊也貼上個別課程的介紹及早鳥優惠,不過我是直接買了組合課程,因為 Python 和 MultiCharts 我都有使用,建議可以購買自己想學的課程就好。

比特幣 x 程式交易|新手幣勝攻略

比特幣 x 程式交易|Python 實戰幣備秘笈

比特幣 x 程式交易|MultiChatrs 實戰幣備秘笈

 

書籍

接下來就是書籍的部分了,這邊我也只提供幾本 Python 投資的相關書籍,這幾本都是我看過或買過的。

 

金融科技實戰:Python與量化投資

金融科技實戰:Python與量化投資
金融科技實戰:Python與量化投資

說到 Python 投資,我想這本就是量化投資書籍的首選了吧!

雖然已經是兩年前的書籍了,但書籍內容真的非常紮實,前面當然是基本的 Python、Pandas、可視化套件教學,但到第 14 章之後就開始應用了許多統計學分析,我到現在還在慢慢啃這本書,應用到的統計學理論寫得很詳細,且使用 Python 來實作,但建議要對量化分析非常有興趣才啃得下去。

 

Python程式設計入門:金融商管實務案例(第三版)

Python程式設計入門:金融商管實務案例(第三版)
Python程式設計入門:金融商管實務案例(第三版)

這本是我購買的第一本 Python 投資書籍,也是林萍珍老師 “Python 打造專業的金融分析平台” 三部曲中的首部曲,雖然說是 Python 投資書籍,但主要還是在教 Python 程式語言,只是使用了金融數據做為範例。

如果是想要 Python 程式投資相關實戰的書,這本比較不適合,但是對於想了解 Python 程式語言的新手想邊學 Python 邊學金融上的實務應用,這本是不錯的選擇。

 

Python網頁程式交易APP實作:Web + MySQL + Django(第二版)

Python網頁程式交易APP實作:Web + MySQL + Django(第二版)
Python網頁程式交易APP實作:Web + MySQL + Django(第二版)

這是林萍珍老師 “Python 打造專業的金融分析平台” 三部曲中的二部曲,也是我買的第二本 Python 金融書,主要是透過 Django 建立網站前後端搭配金融分析來做一個金融網站。

內容主要還是 Django 和 MySQL 的教學,但在最後的章節有 Yahoo finance 網路爬蟲股價資料及 Ta-lib 技術分析套件的應用。

其實透過首部曲及二部曲看的出來是為了第三部曲 “金融大數據” 在鋪路,最後可能可以透過這三本書的內容建立一個股市分析網站,最後的第三部曲若上架了我也會第一時間買來閱讀並整理給大家。

 

Python 金融分析(第二版)

Python 金融分析(第二版)
Python 金融分析(第二版)

這本應該是目前最新出版的 Python 量化投資書籍,加上又是歐萊禮出版社出版的書籍,質量應該很不錯。

這本書除了 Python 數據分析教學及統計學之外,還多了演算法交易、FXCM 交易平台、自動交易、衍生商品分析及估價等,這些都是前面幾本沒有的,算是還不錯的好書。

 

用科學方法玩金融:Python智慧量化交易

用科學方法玩金融:Python智慧量化交易
用科學方法玩金融:Python智慧量化交易

相較於前面的幾本量化分析書籍,這本書一開始就使用機器學習來分析,是我目前在繁體書籍中看到唯一一本使用機器學習來分析金融市場的書。

其中使用了一堆機器學習演算法來做數據分析,包含了約 15 種演算法分析,對機器學習有興趣的讀者可以考慮這本書籍。

 

總結

以上就是我推薦的一些書籍及課程,希望這些資源可以幫助到想了解程式量化投資領域的朋友。

而我目前最推薦的課程依然是用 Python 理財:打造小資族選股策略這門課,他帶給我的幫助真的太大了。

也滿推薦同一位老師的用 Python 理財:打造自己的 AI 股票理專,資料庫更齊全並且可以透過 AI 分析了解哪些技術分析或財報對股價有更直接明顯的影響。

書籍的話其實我每本都很推薦,可以參考過每本書的目錄及教學內容之後再做購買。

如果以上內容有誤需要更新,請有注意到的朋友提醒一下,我會盡快做更新,感謝!

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